太平洋證券-金工ETF點評：跨境ETF單日凈流入18.45億元；石油石化、有色擁擠變幅較大-251204
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流入16.34億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：A500ETF基金（+8.16億元）、中證1000ETF（+4.41億元）...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：ding******wn1 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評級： 頁數(shù)：6 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：估值異常因子績效月報-251204
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| 估值偏離EPD因子多空對沖績效（全市場）：2010年2月至2025年11月，估值偏離EPD因子在全體A股（剔除北交所股票）中，5分組多空對沖的年化收益為17.22%，年化波動為...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：thu****er 作者：高子劍，龐格致 評級： 頁數(shù)：7 頁 |
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江海證券-量化投資組合管理研究系列之（八）：基于GARCH~EVT~VaR模型的動態(tài)風(fēng)險管理-251204
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| ◆研究摘要：本研究創(chuàng)新性地將GARCH-EVT-VaR模型與防御性擇時機制結(jié)合，構(gòu)建動態(tài)風(fēng)險管理框架，完成“動態(tài)風(fēng)險度量-信號轉(zhuǎn)化-規(guī)則化操作”的完整體系搭建，并在創(chuàng)業(yè)板、滬深...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：cha****nw 作者：梁俊煒 評級： 頁數(shù)：22 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：TPS與SPS選股因子績效月報20251130-251204
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| TPS因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年11月，TPS因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為39.30%，年化波動為15.71%，信息比率為2.5...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：ya***e 作者：高子劍，凌志杰 評級： 頁數(shù)：8 頁 |
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華安證券-學(xué)海拾珠系列之二百五十八：重新審視回撤規(guī)則，實證反思與框架重構(gòu)-251203
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| 主要觀點： 本篇是學(xué)海拾珠系列第二百五十八篇，文章系統(tǒng)分析了傳統(tǒng)回撤管理規(guī)則的局限性，并通過整合多市場實證研究，提出需要建立基于概率思維、多因子響應(yīng)的新風(fēng)控框架，取代簡單閾...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：sal****on 作者：駱昱杉，嚴(yán)佳煒 評級： 頁數(shù)：18 頁 |
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國金證券-量化行業(yè)配置：行業(yè)質(zhì)量因子持續(xù)有效，今年累計多頭超額達(dá)到9.89%-251203
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| 主要市場及行業(yè)指數(shù)表現(xiàn) 過去一個月，國內(nèi)主要市場指數(shù)普跌，分別上漲，上證50、國證2000、中證1000、滬深300、中證500分別下跌-1.39%、-1.64%、-2.3...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：nono******123 作者：高智威，許坤圣，胡正陽 評級： 頁數(shù)：11 頁 |
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江海證券-A股市場快照：寬基指數(shù)每日投資動態(tài)-251204
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| 投資要點： ◆市場表現(xiàn)：2025年12月3日,各寬基指數(shù)（表1）全部下跌超過0%，其中創(chuàng)業(yè)板指（-1.12%）和中證2000（-1.03%）跌幅最大。當(dāng)年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：fy***3 作者：梁俊煒 評級： 頁數(shù)：13 頁 |
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太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流出25.46億元；輕工、有色、紡服擁擠變幅較大-251203
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流出25.46億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：A500ETF基金（+1.59億元）、滬深300ETF華夏（+1.19億元...[詳細(xì)] |
| 2025-12-04 分享者：ufo3******000 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評級： 頁數(shù)：6 頁 |
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國金證券-高頻因子跟蹤：近期斜率凸性因子表現(xiàn)優(yōu)異-251203
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| 高頻因子跟蹤 我們對前期挖掘的高頻選股因子進(jìn)行跟蹤測試，發(fā)現(xiàn)因子在樣本外整體表現(xiàn)出色。就上周表現(xiàn)來看，因子表現(xiàn)有所回撤，價格區(qū)間因子多頭超額收益率-0.37%，價量背離因子...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：ks***2 作者：高智威 評級： 頁數(shù)：16 頁 |
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國金證券-量化選基月報：申報信息ETF輪動策略11月超額達(dá)到1.47%-251203
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| 11月份滬深300ETF資金大規(guī)模凈流出 11月寬基ETF中滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、中證A500ETF資金凈流出額相對較高，其中滬深300ETF資金凈流出超過100...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：tao****cy 作者：高智威，趙妍 評級： 頁數(shù)：11 頁 |
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東方證券-資產(chǎn)配置月報：交易平穩(wěn)，預(yù)期主導(dǎo)-251204
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| 研究結(jié)論 證券研究“2+1”思維在大類資產(chǎn)投資過程中同樣有效。“2+1”思維也即預(yù)期思維、交易思維與邊際思維。在資產(chǎn)配置中，我們通常以戰(zhàn)略配置定中期倉位中樞，以戰(zhàn)術(shù)配置做短...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：1582******241 作者：王晶 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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華福證券-固收+及純債基金月度跟蹤（2025年12月）：固收+基金上調(diào)成長暴露，債基優(yōu)選組合持續(xù)貢獻(xiàn)超額-251203
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| 投資要點： 各類型固收+產(chǎn)品收益表現(xiàn)均有回落 今年以來，股票型和混合型固收+凈值波動較大，本月各類固收+產(chǎn)品收益均有回落。11月混合型、股票型和轉(zhuǎn)債型固收+分別下跌0....[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：八**機 作者：李楊，鄭文睿 評級： 頁數(shù)：10 頁 |
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華福證券-量化基金月度跟蹤：11月市場震蕩，各類量化基金跑贏基準(zhǔn)-251203
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| 投資要點： 主動量化基金收益分析 寬基類主動量化基金共跟蹤17種寬基指數(shù)，其中跟蹤滬深300、中證500指數(shù)的量化基金在11月份超額收益均值分別為0.5%和2.1%；行...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：hen****wu 作者：李楊，何佳瑋 評級： 頁數(shù)：14 頁 |
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華福證券-策略化選股月報：12月選股模型重點推薦多配價值、質(zhì)量風(fēng)格-251203
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| 多策略選股策略 策略在2025年12月對子策略的權(quán)重配置在質(zhì)量選股策略權(quán)重占比最高，約38.84%，在成長股選股策略上的權(quán)重占比最小，約7.64%。11月多策略選股策略絕對...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：qm***s 作者：李楊，趙馨，熊穎瑜 評級： 頁數(shù)：32 頁 |
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國信證券-金融工程日報：滬指震蕩下挫，AI應(yīng)用、鋰電池題材領(lǐng)跌-251203
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| 市場表現(xiàn)：20251203大部分指數(shù)處于下跌狀態(tài)，規(guī)模指數(shù)中滬深300指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中北證50指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中中證500價值指數(shù)表現(xiàn)較好。交通運輸、有色金屬、煤...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：cir****st 作者：張欣慰 評級： 頁數(shù)：15 頁 |
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國信證券-股指分紅點位監(jiān)控周報：場短期調(diào)整，各主力合約貼水幅度加深-251203
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| 成分股分紅進(jìn)度 截至2025年12月3日： 上證50指數(shù)中，有0家公司處于預(yù)案階段，0家公司處于決案階段，0家公司進(jìn)入實施階段，0家公司已分紅，3家公司不分紅； 滬...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：net****oy 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：16 頁 |
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東方證券-資產(chǎn)配置模型月報：資產(chǎn)配置策略中低波分化，行業(yè)策略轉(zhuǎn)向-251203
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| 資產(chǎn)配置策略（1）低波策略：動態(tài)全天候資產(chǎn)配置策略今年以來年化6.7%（卡瑪4.7），（2）中低波策略：動態(tài)全天候+主動型增強今年以來年化9%（卡瑪3.7）；（3）中高波策略：...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：J**F 作者：王晶 評級： 頁數(shù)：14 頁 |
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太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流出75.96億元；美護(hù)、輕工、有色擁擠變幅較大-251202
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流出75.96億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：中證500ETF（+2.58億元）、科創(chuàng)50ETF（+0.69億元）、科創(chuàng)...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：yao****35 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評級： 頁數(shù)：6 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：換手率變化率的穩(wěn)定GTR選股因子績效月報-251203
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| 報告要點 換手率變化率的穩(wěn)定GTR因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年11月，換手率變化率的穩(wěn)定GTR因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為13...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：lij****ng 作者：高子劍，凌志杰 評級： 頁數(shù)：8 頁 |
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江海證券-A股市場快照：寬基指數(shù)每日投資動態(tài)-251203
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| ◆市場表現(xiàn)：2025年12月2日,各寬基指數(shù)（表1）全部下跌，其中中證1000（-1.0%）和中證500（-0.87%）跌幅最大。當(dāng)年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指（43.4%）漲幅最大，...[詳細(xì)] |
| 2025-12-03 分享者：hu***o 作者：梁俊煒 評級： 頁數(shù)：13 頁 |
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